Specification testing in discretized diffusion models: Theory and practice
离散化扩散模型的设定检验：理论与实践AI 解读 ↓
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离散化扩散模型的设定检验：理论与实践
- 研究问题
- 在半参数连续时间金融模型的离散化表示中，如何检验漂移和扩散函数的设定，并为检验中的带宽提供可操作选择方法？
- 方法与思路
- 作者提出两项新的函数设定检验，建立部分渐近一致性结果，并依据所研究检验的功效函数评价来选择带宽参数。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称所提检验具有渐近一致性支持，带宽选择基于功效评价，且小、中样本研究支持该方法；首创性属于作者陈述。
- 阅读关注点
- 应核对连续模型到离散模型的处理方式、两项检验分别覆盖的设定、带宽功效评价如何实施，以及一致性结论的适用条件。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断离散化误差的影响、检验尺寸或相对功效；摘要未给出具体条件，亦不足以独立核实首创性。
原文摘要
We propose two new tests for the specification of both the drift and the diffusion functions in a discretized version of a semiparametric continuous-time financial econometric model. Theoretically, we establish some asymptotic consistency results for the proposed tests. Practically, a simple selection procedure for the bandwidth parameter involved in each of the proposed tests is established based on the assessment of the power function of the test under study. To the best of our knowledge, this is the first approach of this kind in specification of continuous-time financial econometrics. The proposed theory is supported by good small and medium-sample studies.