Bayesian estimation of the exact affine Stone index demand system: Replicating the Lewbel and Pendakur (2009) results
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精确仿射 Stone 指数需求系统的贝叶斯估计：复现 Lewbel 与 Pendakur（2009）的结果
- 研究问题
- 在 EASI 需求系统中，如何同时处理非线性、内生性和删失数据，并对成本函数限制及参数的非线性函数开展贝叶斯推断？
- 方法与思路
- 作者提出 EASI 需求系统的贝叶斯估计，利用后验链开展非线性函数推断，并检验或施加严格成本单调性及成本函数凹性，与迭代线性 3SLS 比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，两种方法的点估计未见统计显著差异；贝叶斯框架便于处理删失及理论限制，比较结果提示忽略删失可能高估估计精度。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对内生性与删失的建模方式、先验设定和后验链收敛，以及成本函数限制如何施加、与原有 3SLS 结果如何保持可比。
- 阅读边界
- 摘要未说明具体先验、识别条件和后验计算诊断；未发现显著差异不代表两种方法等价，关于精度的判断也不能据此推广至所有需求数据。
原文摘要
Summary This paper proposes a Bayesian approach to perform inference in the exact affine Stone index (EASI) demand system that was proposed by Lewbel and Pendakur (2009), while taking into account nonlinearity and endogeneity. A Bayesian approach enables us to easily handle censored data, test and impose inequality restrictions (strict cost monotonicity) and concavity of the cost function, and perform inference of nonlinear functions of the parameter estimates as by‐product of the posterior chains. We compare our proposal with Lewbel and Pendakur (2009)'s results, based on iterative linear three‐stage least squares (3SLS). Although we found no statistically significant differences in point estimates between these two approaches, it seems that ignoring censoring overestimates precision.