Miscellanea. A note on tests for nonlinearity in a vector time series
向量时间序列非线性检验札记AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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向量时间序列非线性检验札记
- 研究问题
- 如何把单变量非线性检验扩展到向量时间序列，以识别涉及多个分量的非线性结构并比较检验功效？
- 方法与思路
- 作者提出 Tsay 单变量检验的多元扩展，进行功效模拟，并用于美国制造业季度资本支出与拨款序列。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称所做模拟中多元检验功效更高，尤其在多分量非线性与弱至中等误差交叉相关情形，并构建应用模型。
- 阅读关注点
- 应核对检验原假设、统计量与临界值、模拟中的尺寸控制，以及非线性结构和误差相关程度的设定。
- 阅读边界
- 索引摘要未注明稿件版本；功效优势来自摘要所述模拟，未提供数值和完整设计，不能推广到所有向量过程。
原文摘要
A multivariate extension of the univariate nonlinearity test of Tsay (1986) is presented. Simulation results show that the multivariate test is more powerful than its univariate counterpart, especially for series having nonlinear structure involving several components of the vector process and weakly or moderately cross-correlated process error terms. For illustration, the test is applied to a set of seasonally adjusted quarterly capital expenditures and appropriations in U.S. manufacturing and a vector nonlinear model for the data is constructed.