Many IVs estimation of dynamic panel regression models with measurement error
含测量误差动态面板回归的多工具变量估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究含测量误差的动态线性面板及时间、横截面维度共同增长的估计问题。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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含测量误差动态面板回归的多工具变量估计
- 研究问题
- 含测量误差的动态线性面板中，当时间维度不小、工具变量数量较多时，2SLS会产生怎样的偏差，JIVE能否减轻该问题？
- 方法与思路
- 作者在横截面与时间维度共同增长的替代渐近框架下刻画2SLS的多工具变量偏差，并研究JIVE的偏差削减及极限分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，2SLS受到多工具变量偏差影响，并给出相应渐近刻画；作者将JIVE作为偏差削减方法，推导其极限分布。
- 阅读关注点
- 应核对工具变量的构造与有效性、测量误差设定，以及原文渐近比例的准确表达和JIVE极限分布所需条件。
- 阅读边界
- 仅据RePEc所载出版社摘要，无法判断有限样本改善；其中“T3N”的排版含义不清，应查全文，不能自行补写为具体比例。
原文摘要
In this paper, we investigate a dynamic linear panel regression model with measurement error. We consider the panel data estimation whose time dimension (T) is not small and comparable to the cross sectional dimension (N). First, we show that the 2SLS estimator suffers from the bias problem due to many instrumental variables. Using the alternative asymptotics where T3N goes to a constant as N,T→∞, we characterize its asymptotic bias due to many IVs. As a bias reduction method, we investigate the JIVE and derive its limiting distribution under the alternative asymptotics.