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Richard E. Quandt

线性回归系统两种机制切换的假设检验

研究问题
如何检验线性回归系统的真实参数是否发生机制切换,以及相关似然比统计量在抽样实验中是否符合通常的卡方校准?
方法与思路
作者探索多种无参数切换假设的检验方法,通过抽样实验分析似然比的经验分布,建立百分位点表并提出小样本检验。
材料陈述的贡献
摘要称,抽样实验不支持所考察似然比变换服从相应自由度的卡方分布,并提供经验临界值表与小样本检验建议。
阅读关注点
核对切换位置是否已知、两种机制的参数限制、抽样实验条件,以及经验临界值和小样本检验的适用范围。
阅读边界
仅据 OpenAlex 索引摘要,稿件版本未注明;切换设定、实验规模与理论条件未给出,不能把经验发现推广为所有回归切换检验结论。

原文摘要

Several approaches are explored for testing the hypothesis that no switch has occurred in the true values of the parameters of a linear regression system. The distribution of the relevant likelihood ratio λ is analyzed on the basis of the empirical distribution resulting from some sampling experiments. The hypothesis that −2 log λ has the χ2 distribution with the appropriate degrees of freedom is rejected and an empirical table of percentage points is obtained. Finally some small sample tests are suggested.

笔记与分组
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