Testing structural stability with endogenous breakpoint A size comparison of analytic and bootstrap procedures
断点内生选择下的结构稳定性检验：解析与自助法的尺寸比较AI 解读 ↓
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断点内生选择下的结构稳定性检验：解析与自助法的尺寸比较
- 研究问题
- 结构变化断点由样本内选择时，渐近近似和 bootstrap 对检验统计量有限样本分布的刻画有何差异，尤其在小样本和持续动态下如何表现？
- 方法与思路
- 作者比较基于渐近理论与 bootstrap 的分布近似，重点考察允许断点内生选择的上确界检验，并研究小样本和动态持续性等应用问题。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称在所考察情形中，bootstrap 对有限样本分布的近似持续较准确，而渐近近似表现较差，为结构变化检验及自助法适用性提供证据。
- 阅读关注点
- 应核对检验尺寸的衡量方式、断点搜索区间、持续动态的设定，以及 bootstrap 如何生成样本并保留零假设下的依赖结构。
- 阅读边界
- 仅依据 OpenAlex 所列摘要，无法判断准确性优势覆盖哪些模型和样本规模；摘要未给出模拟数值或重抽样细节，不能视为普遍有效性保证。
原文摘要
We compare the performance of two alternative approximations to the finite-sample distributions of test statistics for structural change, one based on asymptotics and one based on the bootstrap. We focus on tests acknowledging that the breakpoint is selected endogenously — in particular, the ‘supremum’ tests of Andrews (1993). We explore a variety of issues of interest in applied work, focusing particularly on smaller samples and persistent dynamics. The bootstrap approximation to the finite-sample distribution appears consistently accurate, in contrast to the asymptotic approximation. The results are of interest not only from the perspective of testing for structural change, but also from the broader perspective of compiling evidence on the adequacy of bootstrap approximations to finite-sample distributions in econometrics.