Goodness of Fit Tests for Simultaneous Autoregressive Series
多变量自回归序列的拟合优度检验AI 解读 ↓
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多变量自回归序列的拟合优度检验
- 研究问题
- 针对离散时间平稳自回归序列的拟合优度检验，如何推广到同时考察多个自回归序列的情形？
- 方法与思路
- 作者将已有单序列拟合优度检验的简化推导扩展至多序列情形，并将一般解应用于一个双变量一阶过程。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该扩展产生一些新的特征，并给出双变量一阶过程的应用；同时指出有人工生成序列可用于检验。
- 阅读关注点
- 应核对多序列检验的统计量、平稳性与变量间依赖要求，并区分本文内容和摘要所称另文提供的相关理论。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要；新特征、参考分布及人工序列检验结果未说明，不能判断有限样本表现或后续刊本变化。
原文摘要
Summary The simplified method of derivation of Quenouille’s (1947) goodness of fit test for an autoregressive stationary series with discrete time, given by Bartlett and Diananda (1950), is extended in the present paper to the case of simultaneous autoregressive series, for which some interesting new features arise. The general solution is applied to a particular first-order process in two variables, the detailed correlational theory of which is being given elsewhere by Rajalakshman (1953), and for which artificial series are available for test.