Testing for a Threshold in Models with Endogenous Regressors
含内生解释变量模型中的阈值检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要核心是一般内生阈值检验，未明确采用 VAR、局部投影或时间结构突变模型，所列细分方向证据不足。
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含内生解释变量模型中的阈值检验
- 研究问题
- 在含内生解释变量且阈值未知的模型中，如何改善既有检验的拒绝率失真，并判断政府支出乘数是否随衰退状态改变？
- 方法与思路
- 作者提出一种基于 GMM 和两种基于非常规 2SLS 的检验，后两者利用第一阶段线性信息，并证明相应自助法有效性。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，模拟显示既有检验存在严重尺寸失真，新检验可修正该问题；政府支出应用未发现衰退期乘数更大的强证据。
- 阅读关注点
- 应核对阈值变量是否内生、工具变量和第一阶段条件、未知阈值搜索规则，以及自助法如何处理非枢轴检验统计量。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审与期刊接收未核实；摘要未提供模拟设定或尺寸数值，缺乏强证据也不等于乘数没有差异。
原文摘要
We show by simulation that the test for an unknown threshold in models with endogenous regressors - proposed in Caner and Hansen (2004) - can exhibit severe size distortions both in small and in moderately large samples, pertinent to empirical applications. We propose three new tests that rectify these size distortions. The first test is based on GMM estimators. The other two are based on unconventional 2SLS estimators, that use additional information about the linearity (or lack of linearity) of the first stage. Just like the test in Caner and Hansen (2004), our tests are non-pivotal, and we prove their bootstrap validity. The empirical application revisits the question in Ramey and Zubairy (2018) whether government spending multipliers are larger in recessions, but using tests for an unknown threshold. Consistent with Ramey and Zubairy (2018), we do not find strong evidence that these multipliers are larger in recessions.