Estimation of a Panel Data Model in the Presence of Correlation Between Regressors and a Two-Way Error Component
解释变量与双向误差分量相关时的面板模型估计AI 解读 ↓
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解释变量与双向误差分量相关时的面板模型估计
- 研究问题
- 面板模型的解释变量与双向误差分量相关时，如何构造工具变量估计，并在个体数和时期数共同增长下开展推断？
- 方法与思路
- 作者针对含双向误差分量的广义 Hausman–Taylor 模型推导工具变量估计，并扩展既有方法得到另外两种估计量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在个体数与时期数同时增长且其比值有界的渐近框架下，参数估计一致且渐近正态，并讨论方差分量估计。
- 阅读关注点
- 应核对解释变量与各误差分量的相关结构、工具变量来源及识别要求，并检查双维增长条件和方差分量估计步骤。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；具体工具变量及正则条件未说明，不能将双维增长结论直接用于固定时期数的面板情形。
原文摘要
In this paper, we derive an instrumental variables estimator for the generalized Hausman and Taylor [4] model with a two-way error component. We also extend the work of Breusch, Mizon, and Schmidt [2] to this model and derive two additional instrumental variables estimators. Consistency and asymptotic normality of the parameter estimator is demonstrated, allowing both the number of time periods as well as the number of individuals to increase, their ratio bounded. Consistent estimates of the variance components are discussed.