Panel Data Unit Root testing: Overview
面板数据单位根检验综述AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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面板数据单位根检验综述
- 研究问题
- 如何在截面独立、截面相关、存在非线性或结构突变，以及时间维度较短等不同面板环境中选择单位根检验？
- 方法与思路
- 作者先介绍截面独立面板，再讨论截面相关面板的现代检验，并综述非线性、结构突变和短面板方法及实现软件。
- 材料陈述的贡献
- 摘要所述贡献是整理不同面板环境下的单位根检验路径，并提供部分方法的软件包链接，未宣称提出新的检验理论。
- 阅读关注点
- 应核对各检验的原假设、截面相关处理、时间与截面维度要求，以及结构突变和短面板情形下的适用条件。
- 阅读边界
- 这是预印本，同行评审或期刊接收未核实。摘要未列出具体检验与软件包，也不足以判断检验功效或方法间优劣。
原文摘要
This review discusses methods of testing for a panel unit root. Modern approaches to testing in cross-sectionally correlated panels are discussed, preceding the analysis with an analysis of independent panels. In addition, methods for testing in the case of non-linearity in the data (for example, in the case of structural breaks) are presented, as well as methods for testing in short panels, when the time dimension is small and finite. In conclusion, links to existing packages that allow implementing some of the described methods are provided.