Dynamic decisions under subjective expectations: A structural analysis
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主观预期下的动态决策：结构分析
- 研究问题
- 当个体对状态转移持有未知且可能偏离客观过程的主观信念时，能否同时识别动态离散选择模型中的偏好与信念？
- 方法与思路
- 作者在有限与无限期限动态离散选择模型中放松理性预期，研究偏好及主观信念的识别，并以极大似然估计模型原始参数。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两类期限模型均可识别偏好与信念，模拟支持估计表现；PSID女性劳动参与应用发现收入转移预期偏离理性预期。
- 阅读关注点
- 应核对区分偏好与信念所需的识别条件、主观转移规律的设定，以及女性劳动参与应用中判断预期偏离的证据。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断识别依赖哪些限制、似然如何构造及应用结论的稳健性；摘要未说明具体估计数值。
原文摘要
We study dynamic discrete choice models without assuming rational expectations. Agents’ beliefs about state transitions are subjective, unknown, and may differ from their objective counterparts. We show that agents’ preferences and subjective beliefs are identified in both finite and infinite horizon models. We estimate the model primitives via maximum likelihood estimation and demonstrate the good performance of the estimator by Monte Carlo experiments. Using the Panel Study of Income Dynamics (PSID) data, we illustrate our method in an analysis of women’s labor participation. We find that workers do not hold rational expectations about income transitions.