Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root
自回归单位根的高效检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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自回归单位根的高效检验
- 研究问题
- 在高斯时间序列的自回归表示中，如何检验单位根，并在均值或线性趋势未知时改善常用检验的检验水平与功效？
- 方法与思路
- 作者推导渐近功效包络，构造在某一点与包络相切的点最优检验族，并提出修正的Dickey–Fuller t检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所提检验族的渐近功效接近包络；均值或趋势未知时，其成员可支配所比较的常用检验，修正检验也有较好水平与更高功效。
- 阅读关注点
- 核对高斯模型和渐近框架、未知均值与趋势的处理、不变性要求，以及点最优检验与修正Dickey–Fuller检验的具体构造。
- 阅读边界
- 结论针对摘要所述高斯模型及渐近比较；摘要未列出完整假设与数值结果，不能据此判断非高斯、复杂趋势或任意有限样本中的适用性。
原文摘要
The asymptotic power envelope is derived for point-optimal tests of a unit root in the autoregressive representation of a Gaussian time series. The authors propose a family of tests whose asymptotic power functions are tangent to the power envelope at one point and are never far below. When the series has an unknown mean or linear trend, commonly used tests are found to be dominated by members of the family of point-optimal invariant tests. The authors propose a modified version of the Dickey-Fuller t test which has desirable size properties and substantially improved power when an unknown mean or trend is present. Copyright 1996 by The Econometric Society.