The power of modified instrumental variables tests for unit roots
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修正工具变量单位根检验的功效
- 研究问题
- 摘要研究工具变量单位根检验的功效如何随自回归系数变化，尤其关注存在负移动平均成分时功效曲线的表现。
- 方法与思路
- 作者对 Hall 的工具变量检验中 t 统计量作小幅修正，以避免原统计量可能出现的负标准误问题，并考察检验功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，修正统计量可直接使用；主要发现是在含负移动平均成分的模型中，工具变量检验功效并非自回归系数的单调函数。
- 阅读关注点
- 应核对统计量的具体修正、负标准误出现的条件，以及移动平均参数、样本量和检验水平对非单调功效现象的影响。
- 阅读边界
- 摘要未说明完整模型条件、功效计算方法或修正后的尺寸表现；索引未注明稿件版本，不能推断刊本变化或普遍优越性。
原文摘要
In this paper we investigate the power of Hall's (1989) instrumental variables tests for unit roots. A slight modification is made to Hall's t statistic so that the modified t statistic can be applied directly without encountering the possible negative standard error problem of Hall's original t statistic. The major finding is that the power curves of the instrumental variables tests are not monotonic functions of the autoregressive coefficient of the unit root models when there is a negative moving average component.