A NECESSARY AND SUFFICIENT CONDITION FOR THE STRICT STATIONARITY OF A FAMILY OF GARCH PROCESSES
一类 GARCH 过程严格平稳的充要条件AI 解读 ↓
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一类 GARCH 过程严格平稳的充要条件
- 研究问题
- 对于包含多种常用 GARCH 模型作为特例的一类 GARCH(1,1) 过程，何时存在严格平稳解？
- 方法与思路
- 作者针对已有文献提出的 GARCH(1,1) 模型族，研究严格平稳解的存在性，并给出相应的必要充分条件。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确宣称提供严格平稳解存在的充要条件，适用模型族包含多种常用 GARCH 特例，但未列出具体判据。
- 阅读关注点
- 核对模型族的递推形式、创新分布与平稳性判据，区分严格平稳、矩存在和协方差平稳，并查看是否涉及唯一性。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，不能补写平稳性不等式；解的唯一性、矩条件、参数边界及特例清单均未说明。
原文摘要
We consider a family of GARCH(1,1) processes introduced in He and Teräsvirta (1999a, Journal of Econometrics 92, 173–192). This family contains various popular generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) models as special cases. A necessary and sufficient condition for the existence of a strictly stationary solution is given.This research was financially supported by the Jan Wallander's and Tom Hedelius' Foundation, Grant J03–41. The author thanks the editor, an anonymous referee, Pentti Saikkonen, and Timo Teräsvirta for useful comments.