Semiparametric Tests for Double Unit Roots
双重单位根的半参数检验AI 解读 ↓
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双重单位根的半参数检验
- 研究问题
- 当二阶单整过程的备择包含爆炸根时，如何检验单位根个数，以及联合检验与先差分的检验路径应如何选择？
- 方法与思路
- 作者构造 Hasza–Fuller 检验的半参数对应形式，将单个单位根的 Phillips Z 检验推广至双重单位根，并允许较一般的创新过程假设。
- 材料陈述的贡献
- 作者主张，在重视爆炸根备择时采用联合检验，并给出半参数检验；摘要还介绍蒙特卡洛比较及拉丁美洲购买力平价应用。
- 阅读关注点
- 重点核对联合检验的原假设与备择、创新过程所需条件及模拟比较设计，并检查购买力平价应用如何区分爆炸根与双重单位根。
- 阅读边界
- 摘要未列出创新过程的具体条件、检验分布或模拟表现；不能据此认定联合检验在所有备择及样本长度下都更优。
原文摘要
In this article, I argue that if an explosive root is considered a serious alternative to an I(2) process, then joint testing for the number of unit roots along the lines of Hasza and Fuller is preferable instead of prior differencing as suggested by Dickey and Pantula. A semiparametric equivalent of the Hasza-Fuller test that permits rather general assumptions about the innovation process is developed. The test is a straightforward generalization of the Phillips Z test for a single unit root. Through Monte Carlo simulations, the different tests are compared, and the article is completed by an empirical application examining the purchasing power parity for several Latin American countries for which both explosive and double unit roots may be a possibility.