Identification of first-price auctions with non-separable unobserved heterogeneity
具有不可分未观测异质性的第一价格拍卖识别AI 解读 ↓
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具有不可分未观测异质性的第一价格拍卖识别
- 研究问题
- 当投标者估值给定一维未观测异质性后相互独立，且异质性与估值不可分时，如何识别第一价格拍卖模型？
- 方法与思路
- 作者以估值分布随状态递增为核心限制，在有限状态空间下连接单调性与满秩条件，并扩展相关拍卖设定。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，方法允许不可分未观测异质性，并可扩展至条件独立私人价值及隐含保留价或投标成本变化的情形。
- 阅读关注点
- 应核对分布递增的精确定义、单调性推出满秩的条件、所需拍卖观测信息，以及各扩展的识别范围。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断连续状态空间和实际估计的要求；有限状态下的识别论证不能直接推广至所有情形。
原文摘要
We propose a novel methodology for identification of first-price auctions, when bidders’ private valuations are independent conditional on one-dimensional unobserved heterogeneity. We extend the existing literature (Li and Vuong, 1998; Krasnokutskaya, 2011) by allowing the unobserved heterogeneity to be non-separable from bidders’ valuations. Our central identifying assumption is that the distribution of bidder values is increasing in the state. When the state-space is finite, such monotonicity implies the full-rank condition needed for identification. Further, we extend our approach to the conditionally independent private values model of Li et al. (2000), as well as to unobserved heterogeneity settings in which the implicit reserve price or the cost of bidding varies across auctions.