ON THE BIMODALITY OF THE EXACT DISTRIBUTION OF THE TSLS ESTIMATOR
两阶段最小二乘估计量精确分布的双峰性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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两阶段最小二乘估计量精确分布的双峰性
- 研究问题
- 在恰好识别或过度识别的线性结构方程中，TSLS 估计量密度何时呈双峰，工具变量强弱与内生性如何共同作用？
- 方法与思路
- 作者研究 TSLS 精确分布，考察工具变量弱度、内生性程度和过度识别程度之间的相互作用，以确定双峰存在条件。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称通过分析上述三个因素的交互作用，能够识别 TSLS 密度出现双峰的条件，但未给出具体条件表达式。
- 阅读关注点
- 核对结构方程和误差分布设定、三个因素的参数化方式及双峰判据，并区分恰好识别与过度识别下的结果。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断双峰出现的参数范围或应用中的普遍程度，也不能补造其对推断的具体影响。
原文摘要
We investigate the possible bimodality of the density of the two-stage least squares (TSLS) estimator in a just-identified/overidentified linear structural equation. By studying the interaction between weakness of instruments, degree of endogeneity, and degree of overidentification we are able to identify conditions for its existence.I thank Grant Hillier, Patrick Marsh, Don Poskitt, the editor Peter Phillips, and two anonymous referees for useful and encouraging comments.