MIXED NORMALITY AND ANCILLARITY IN I (2) SYSTEMS
I(2) 系统中的混合正态性与辅助性AI 解读 ↓
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I(2) 系统中的混合正态性与辅助性
- 研究问题
- 在二阶单整系统中，对协整参数的渐近似然推断是否具有局部渐近混合正态结构？施加全部单位根约束后，信息矩阵是否具有辅助性？
- 方法与思路
- 作者先研究三角系统，再扩展至向量自回归，分析渐近观测信息的局部辅助性，并将结果用于多项式协整参数的推断。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称即使施加全部单位根约束，渐近观测信息仍不具有局部辅助性，因此对数似然比不满足局部渐近混合正态结构。
- 阅读关注点
- 应核对三角系统及 VAR 的参数化、局部扰动尺度，以及信息矩阵辅助性失败的论证，并比较其与 I(1) 系统的具体差异。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能确定似然推断的完整替代分布或可用检验；摘要未列出系统假设，也不能推断其他版本的修订。
原文摘要
This paper studies asymptotic likelihood inference on cointegration parameters in systems integrated of order two. We start with so-called triangular systems and then extend the analysis to vector autoregressions. We show that even when all unit root restrictions have been imposed, the asymptotic observed information is not (locally) ancillary, which implies that the log-likelihood ratio is not locally asymptotically mixed normal. The results are applied to inference on polynomial cointegration. Some similarities and differences with I (1) systems are also discussed.