On Heckits, LATE, and Numerical Equivalence
Heckit估计、局部平均处理效应与数值等价性AI 解读 ↓
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接比较局部平均处理效应、工具变量与潜在阈值结构模型中的估计，因此归入因果推断和结构估计。
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Heckit估计、局部平均处理效应与数值等价性
- 研究问题
- 潜在阈值模型估计的局部平均处理效应何时与工具变量估计数值相同，结构方法与工具变量结果差异是否主要来自目标参数？
- 方法与思路
- 作者分析潜在阈值跨越模型中的LATE估计，以双向不依从下的Heckit两步法为例，推导控制函数及部分极大似然估计与IV的关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称一类半参数控制函数的LATE估计与IV代数等价，部分极大似然估计在内点亦成立，并强调目标参数差异的重要性。
- 阅读关注点
- 应核对等价性成立的模型与样本条件、极大似然的内点解限制，以及各方法是否针对同一LATE；关注结构外推的目标参数。
- 阅读边界
- 摘要未列出等价性的完整条件或失效情形；代数等价不自动验证因果假设，也不能仅凭相同的LATE估计确认结构外推可信。
原文摘要
Structural econometric methods are often criticized for being sensitive to functional form assumptions. We study parametric estimators of the local average treatment effect (LATE) derived from a widely used class of latent threshold crossing models and show they yield LATE estimates algebraically equivalent to the instrumental variables (IV) estimator. Our leading example is Heckman's (1979) two‐step (“Heckit”) control function estimator which, with two‐sided non‐compliance, can be used to compute estimates of a variety of causal parameters. Equivalence with IV is established for a semiparametric family of control function estimators and shown to hold at interior solutions for a class of maximum likelihood estimators. Our results suggest differences between structural and IV estimates often stem from disagreements about the target parameter rather than from functional form assumptions per se. In cases where equivalence fails, reporting structural estimates of LATE alongside IV provides a simple means of assessing the credibility of structural extrapolation exercises.