A Note on Identification in the Multinomial Probit Model
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分类依据与纠错
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关于多项 Probit 模型识别的一则札记
- 研究问题
- 多项 Probit 模型即使满足形式识别条件，缺少排除限制时参数是否仍难以可靠识别，并导致经济应用中的估计结果不可信？
- 方法与思路
- 作者考察可估计的多项 Probit 设定在实际中的参数识别表现，重点讨论缺少排除限制的情形；摘要未说明具体分析或验证方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，没有排除限制时参数识别极其脆弱，尽管形式识别并不要求这些限制；作者提醒此类应用可能报告不可靠的结果。
- 阅读关注点
- 应核对形式识别与实际识别困难如何区分、脆弱性如何衡量，以及不同模型设定和排除限制如何影响估计结果的可靠性。
- 阅读边界
- 摘要未交代识别脆弱性的具体判据、分析设定或证据范围，不能据此断言所有无排除限制的多项 Probit 模型都无法识别。
原文摘要
Although formal conditions for identification in the multinational probit model are now clearly established, little is known about how various estimable multinational probit specifications perform in practice. This article shows that parameter identification in the multinational probit model is extremely tenuous in the absence of exclusion restrictions. This previously unnoticed fact is important because formal identification of multinational probit models does not require exclusion restrictions, and many potential economic applications of multinational probit are to situations in which exclusion restrictions are not readily available. Thus, failure to be aware of the difficulties present in such situations may lead to reporting of unreliable results.