EQUIVALENCE OF TWO EXPRESSIONS OF THE IMPACT MATRIX
冲击矩阵两种表达式的等价性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要涉及协整 VAR 背景、移动平均冲击矩阵及脉冲响应函数的极限。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
冲击矩阵两种表达式的等价性
- 研究问题
- 移动平均冲击矩阵的一种表达式与脉冲响应函数极限给出的另一种表达式是否等价，推断能否相互对应？
- 方法与思路
- 作者对摘要列举的两种冲击矩阵表达式给出参数意义上的等价性证明，并讨论这种等价性对统计推断的含义。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，两种表达式在参数上等价，因此使用任一表达式都可以对同一冲击矩阵进行相同的统计推断。
- 阅读关注点
- 应核对冲击矩阵的定义、协整模型的参数化与秩条件，以及表达式等价如何传递到估计量和统计推断。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法检查证明与条件；表达式等价本身不提供结构冲击的经济识别或有限样本比较。
原文摘要
This note gives a proof of the equivalence between two expressions of the moving-average impact matrix; one is given by Johansen (1995, Likelihood-Based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models ) and Paruolo (1997, Econometric Theory 13, 79–118), and the other appears in Phillips (1998, Journal of Econometrics 83, 21–56) as the limit of the impulse response function. Because these expressions are shown to be parametrically equivalent, we can make the same statistical inference about the impact matrix based on either Johansen (1995) and Paruolo (1997) or Phillips (1998).