Nonstationarity and Level Shifts With an Application to Purchasing Power Parity
非平稳性与水平突变：购买力平价应用AI 解读 ↓
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要研究未知均值断点下的单位根检验，并应用于实际汇率，直接对应时间序列与结构变化两个方向。
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非平稳性与水平突变：购买力平价应用
- 研究问题
- 当时间序列的均值在未知日期发生结构变化时，如何检验单位根，并区分随机趋势与水平突变造成的表面非平稳性？
- 方法与思路
- 作者在相应回归中遍历候选断点，推导最小 t 统计量等检验的渐近分布，并着重给出受自回归阶数选择影响的有限样本临界值。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章提供未知均值断点下单位根检验的渐近分布及有限样本临界值，并应用于美国与英国、芬兰间实际汇率的购买力平价分析。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对断点搜索范围、回归中的确定性项、自回归阶数选择规则及临界值适用条件，并关注价格指数选择对实际汇率的影响。
- 阅读边界
- 摘要未说明购买力平价检验的具体结论、样本规模和误差设定；均值突变情形下的检验不能据此推广到多重断点或趋势突变。
原文摘要
The authors consider testing for a unit root in a time series with a structural change in mean occurring at an unknown date. They derive and tabulate the asymptotic distributions of the minimal t-statistic over all possible break points (and other related statistics) in the appropriate regressions. However, emphasis is given to the tabulation of finite sample critical values with particular attention given to the effect of various procedures to select the order of the estimated autoregressions. They apply the test to analyze the issue of purchasing power parity between the U.S. and the U.K. and Finland whose real exchange rates are characterized by apparent shifts in level when using particular price indices.