Testing Instrument Admissibility: Some Refined Asymptotic Results
工具变量可采纳性检验：若干精细渐近结果AI 解读 ↓
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工具变量可采纳性检验：若干精细渐近结果
- 研究问题
- 如何检验一部分过度识别工具变量是否可采纳，并比较不同检验在高阶尺寸修正后的局部功效，以及原始检验的有限样本表现？
- 方法与思路
- 作者推导最大似然与线性化最大似然检验，计算到 1/T 阶的尺寸修正，并用蒙特卡洛实验比较原始与修正检验的尺寸和功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，所研究的尺寸修正检验具有相同的局部功效函数，精确到 1/T 阶，不受统计量形式或所用有限信息估计器的影响。
- 阅读关注点
- 应核对可采纳性的原假设、模型与分布条件、尺寸修正项的计算方式，以及局部备择的设定和蒙特卡洛比较所覆盖的情形。
- 阅读边界
- 摘要未说明具体模型、工具变量条件、修正公式或模拟结果；相同局部功效仅是指定阶数下的结论，不能推出所有检验全面等价。
原文摘要
This paper is concerned with the refined asymptotic properties of several tests for the admissibility of a subset of (overidentifying) instrumental variables. It derives maximum likelihood and linearized maximum likelihood tests and calculates size corrections to the order 1/T. The local power function of the size-corrected tests is the same to the order 1/T, irrespectively of the form of the test statistic or the limited information estimator used in its computation. Futher, it compares these tests with two previously proposed tests. The size and the power of the original and the size-corrected tests are compared by Monte Carlo experiments. Copyright 1994 by The Econometric Society.