PERMANENT-TRANSITORY DECOMPOSITIONS UNDER WEAK EXOGENEITY
弱外生性下的永久—暂时分解AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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弱外生性下的永久—暂时分解
- 研究问题
- VECM 中通过当期递归约束得到的正交冲击，在什么弱外生性条件下构成永久—暂时分解，并与既有分解一致？
- 方法与思路
- 作者比较 VECM 递归正交化与既有永久—暂时分解，考察弱外生变量数量等于共同趋势数量且这些变量排列在前的情形。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称在上述数量与排序条件下，直接从 VECM 得到的正交冲击构成永久—暂时分解，永久冲击与所比较分解完全相同。
- 阅读关注点
- 应核对弱外生性的具体定义、共同趋势数量的确定方式，以及排序条件为何使永久冲击一致、暂时冲击又有何关系。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，不能把该一致性推广到任意变量排序或弱外生变量数量；证明细节与有限样本影响未提供。
原文摘要
This note shows that the orthogonal shocks obtained by imposing a recursive structure on the contemporaneous impacts of the errors in a vector-error correction model (VECM) are related to the orthogonal permanent-transitory shocks in a Gonzalo and Ng (2001, Journal of Economic Dynamics and Control 25, 1527–1546) decomposition provided some of the variables in the system are weakly exogenous. Specifically, when there are as many weakly exogenous variables as common trends and the weakly exogenous variables are ordered first, the orthogonal shocks obtained directly from the VECM constitute a permanent-transitory decomposition, and the permanent shocks are identical to those in the Gonzalo and Ng decomposition.We are grateful to the co-editor Paolo Paruolo and an anonymous referee for useful comments, which have helped to improve the content and exposition of this note. Financial support from the Australian Research Council is gratefully acknowledged.