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分类依据与纠错

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关注这篇论文的作者
Dalei Yu
Xinyu Zhang
Kelvin K. W. Yau

误设广义线性混合模型的渐近性质与信息准则

研究问题
作者研究广义线性混合模型存在误设时的估计和模型选择,区分候选模型全部误设与候选集合包含真实生成机制两种情况。
方法与思路
作者在条件 Kullback–Leibler 散度框架下分析估计量,提出条件广义信息准则,并通过最小化该准则进行模型选择。
材料陈述的贡献
摘要称,全部候选模型误设时选择程序具有渐近损失效率,真模型在候选集合内时具有选择一致性,并提供模拟与调查应用。
阅读关注点
应核对条件散度针对哪些随机量、信息准则的惩罚项,以及损失效率和选择一致性分别需要哪些候选模型与渐近条件。
阅读边界
仅据 Crossref 摘要;摘要未提供完整正则条件、模拟数值或调查数据设定,不能判断小样本效果及对其他混合模型的适用性。

原文摘要

Summary The problem of misspecification poses challenges in model selection. The paper studies the asymptotic properties of estimators for generalized linear mixed models with misspecification under the framework of conditional Kullback–Leibler divergence. A conditional generalized information criterion is introduced, and a model selection procedure is proposed by minimizing the criterion. We prove that the model selection procedure proposed is asymptotically loss efficient when all the candidate models are misspecified. The model selection consistency of the model selection procedure is also established when the true data-generating procedure lies within the set of candidate models. Simulation experiments confirm the effectiveness of the method proposed. The use of the criterion for model selection is illustrated through an analysis of the European Currency Opinion Survey data.

笔记与分组
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