Half‐panel jackknife fixed‐effects estimation of linear panels with weakly exogenous regressors
含弱外生解释变量的线性面板：半面板 jackknife 固定效应估计AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究含滞后因变量或弱外生变量的线性面板，处理个体与时间固定效应的估计偏差及推断。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
含弱外生解释变量的线性面板：半面板 jackknife 固定效应估计
- 研究问题
- 当横截面维度 N 相对时间维度 T 较大，且解释变量包含滞后因变量或其他弱外生变量时，如何修正双向固定效应估计偏差并获得有效推断？
- 方法与思路
- 作者推导个体与时间固定效应估计量的一般偏差公式，推广 Nickell 偏差结果，再以半面板 jackknife 修正偏差并推导渐近分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称半面板 jackknife 的偏差为 T⁻² 阶，联合渐近下有效推断要求 N/T³→0；另给出非平衡面板扩展，并以模拟及两项实证应用说明方法。
- 阅读关注点
- 核对弱外生性定义、一般偏差公式、半面板划分及 N/T³→0 条件，并查看非平衡面板处理、模拟拒绝率和两项实证应用的适用性。
- 阅读边界
- 摘要所称模拟检验尺寸扭曲较小，尚需核对样本规模与设计；弱外生性、误差依赖及非平衡面板扩展的具体条件摘要未说明。
原文摘要
Summary This paper considers estimation and inference in linear panel regression models with lagged dependent variables and/or other weakly exogenous regressors when N (the cross‐section dimension) is large relative to T (the time series dimension). It allows for fixed and time effects (FE‐TE) and derives a general formula for the bias of the FE‐TE estimator which generalizes the well‐known Nickell bias formula derived for the pure autoregressive dynamic panel data models. It shows that in the presence of weakly exogenous regressors inference based on the FE‐TE estimator will result in size distortions unless N / T is sufficiently small. To deal with the bias and size distortion of the FE‐TE estimator the use of a half‐panel jackknife FE‐TE estimator is considered and its asymptotic distribution is derived. It is shown that the bias of the half‐panel jackknife FE‐TE estimator is of order T −2 , and for valid inference it is only required that N / T 3 →0, as N , T → ∞ jointly. Extension to unbalanced panel data models is also provided. The theoretical results are illustrated with Monte Carlo evidence. It is shown that the FE‐TE estimator can suffer from large size distortions when N > T , with the half‐panel jackknife FE‐TE estimator showing little size distortions. The use of half‐panel jackknife FE‐TE estimator is illustrated with two empirical applications from the literature.