Exactly Median-Unbiased Estimation of First Order Autoregressive/Unit Root Models
一阶自回归／单位根模型的精确中位无偏估计AI 解读 ↓
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一阶自回归／单位根模型的精确中位无偏估计
- 研究问题
- 在允许单位根的一阶自回归模型中，如何对自回归参数及冲击持续程度构造精确中位无偏估计和精确置信区间？
- 方法与思路
- 作者考察误差独立同分布且正态的一阶自回归模型，覆盖无截距、含截距及含截距与趋势三种设定，参数范围为(-1, 1]。
- 材料陈述的贡献
- 摘要提出自回归参数的精确中位无偏估计和置信区间，并将这些程序扩展至脉冲响应、累计响应及单位冲击的半衰期。
- 阅读关注点
- 应核对中位无偏与均值无偏的区别、精确区间的构造方式、截距和趋势的处理，以及单位根边界下响应和半衰期的定义。
- 阅读边界
- 精确性建立于摘要给定的独立同分布正态误差和一阶模型；摘要未说明在异方差、序列相关或更高阶动态下是否有效。
原文摘要
First-order autoregressive/unit root models with independent identically distributed normal errors are considered, including those without an intercept, those with an intercept, and those with an intercept and time trend. The autoregressive parameter is allowed to lie in the interval (-1, 1], which includes the unit root case. Exactly median-unbiased estimators and exact confidence intervals of the autoregressive parameter are introduced. Corresponding exactly median-unbiased estimators and exact confidence intervals are also provided for the impulse response function, the cumulative impulse response, and the half life of a unit shock. An unbiased model selection procedure is discussed. The introduced procedures are applied to several data series. Copyright 1993 by The Econometric Society.