The Local Power of the CUSUM and CUSUM of Squares Tests
CUSUM 与平方 CUSUM 检验的局部功效AI 解读 ↓
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CUSUM 与平方 CUSUM 检验的局部功效
- 研究问题
- 在线性回归发生局部结构变化时，CUSUM 与平方 CUSUM 检验能否有效区分变化与原假设，两者的功效比较如何？
- 方法与思路
- 作者分析线性回归结构变化下两种检验的局部功效，比较平方累积和统计量与累积和统计量对一类变化的响应。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，对一大类结构变化，平方 CUSUM 的局部功效等于检验规模，而 CUSUM 具有非平凡局部功效，逆转通常的比较结论。
- 阅读关注点
- 应核对局部变化的形式与收敛速度、检验统计量的具体定义，以及功效等于规模的结论覆盖哪些参数变化。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定那一大类变化的具体范围或有限样本差异；局部功效比较不能直接推广至所有突变情形。
原文摘要
We consider the local power of the cusum and cusum of squares tests for structural change in the linear regression model. We show that the local power of the cusum of squares test equals its size for a wide class of structural changes, as compared to a nontrivial local power for the cusum test. The conventional ranking of these procedures is thus reversed.