INFERENCE FOR THE JUMP PART OF QUADRATIC VARIATION OF ITÔ SEMIMARTINGALES
Itô 半鞅二次变差跳跃部分的推断AI 解读 ↓
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究资产价格的已实现方差、多幂变差与跳跃二次变差，对应高频计量及波动率。
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Itô 半鞅二次变差跳跃部分的推断
- 研究问题
- 在以 Itô 半鞅描述资产价格时，如何估计二次变差的跳跃部分，并在存在跳跃的情况下构造可实施的渐近推断？
- 方法与思路
- 作者以已实现方差减去已实现多幂变差估计跳跃部分，建立两者的联合极限理论，并估计相关渐近方差中的跳跃部分。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文给出含跳跃时的二元渐近理论及新的方差组成部分一致估计量，从而形成可行推断，模拟显示有限样本表现良好。
- 阅读关注点
- 应核对跳跃活动与观测条件、多幂变差的具体定义、方差估计构造，以及可行极限理论所需的标准化和采样安排。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要；微观结构噪声处理、跳跃限制及模拟数值未说明，不能推断方法适用于任意高频价格数据。
原文摘要
Recent research has focused on modeling asset prices by Itô semimartingales. In such a modeling framework, the quadratic variation consists of a continuous and a jump component. This paper is about inference on the jump part of the quadratic variation, which can be estimated by the difference of realized variance and realized multipower variation. The main contribution of this paper is twofold. First, it provides a bivariate asymptotic limit theory for realized variance and realized multipower variation in the presence of jumps. Second, this paper presents new, consistent estimators for the jump part of the asymptotic variance of the estimation bias. Eventually, this leads to a feasible asymptotic theory that is applicable in practice. Finally, Monte Carlo studies reveal a good finite sample performance of the proposed feasible limit theory.