Raiders of the lost high‐frequency forecasts: New data and evidence on the efficiency of the Fed's forecasting
寻找遗失的高频预测：美联储预测效率的新数据与证据AI 解读 ↓
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寻找遗失的高频预测：美联储预测效率的新数据与证据
- 研究问题
- 美联储工作人员在两次FOMC会议之间更新GDP增长和核心PCE通胀预测时，是否有效利用了可用信息？
- 方法与思路
- 作者构建约每周一次的工作人员预测数据集，并用预先设定的回归检验预测误差与预测修订之间的关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新数据比每年八次的Greenbook预测更密集，显示GDP预测存在时变低效率，并发现部分通胀预测低效率证据。
- 阅读关注点
- 应核对预测日期与目标期匹配、误差所用实现值版本、预设回归的效率判据，以及修订和误差的时间相关处理。
- 阅读边界
- 仅依据所给Crossref摘要，未提供样本覆盖期和检验细节；这里的高频指预测更新频率，不能据此归为金融高频交易计量。
原文摘要
Summary We introduce a new dataset of real gross domestic product (GDP) growth and core personal consumption expenditures (PCE) inflation forecasts produced by the staff of the Board of Governors of the Federal Reserve System. In contrast to the eight Greenbook forecasts a year the staff produce for Federal Open Market Committee (FOMC) meetings, our dataset has roughly weekly forecasts. We use these data to study whether the staff forecasts efficiently. Prespecified regressions of forecast errors on forecast revisions show the staff's GDP forecasts exhibit time‐varying inefficiency between FOMC meetings, and also show some evidence for inefficient inflation forecasts.