Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models
非线性理性预期模型的广义工具变量估计AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接讨论经济主体动态目标函数参数及 Euler 方程驱动的估计，支持结构估计方向。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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非线性理性预期模型的广义工具变量估计
- 研究问题
- 能否直接利用随机 Euler 方程估计和检验非线性理性预期模型，在不显式求解随机均衡的情况下识别经济主体动态目标函数的参数？
- 方法与思路
- 作者根据经济模型蕴含的总体正交条件构造样本对应量，通过使这些样本条件接近零来估计参数，并用于模型检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确强调可直接从随机 Euler 方程开展估计和检验，并称无需显式求解随机均衡即可估计动态目标函数的参数。
- 阅读关注点
- 应核对正交条件的经济来源、工具变量信息集和参数识别条件，并检查样本条件的组合方式、动态依赖处理及检验构造。
- 阅读边界
- 依据所给一九八二年刊本摘要，未提供工具选择、识别、权重或渐近理论细节；避免求解均衡不等于无需模型假设或识别验证。
原文摘要
This paper describes a method for estimating and testing nonlinear rational expectations models directly from stochastic Euler equations. The estimation procedure makes sample counterparts to the population orthogonality conditions implied by the economic model close to zero. An attractive feature of this method is that the parameters of the dynamic objective functions of economic agents can be estimated without explicitly solving for the stochastic equilibrium.