A Comparative Monte Carlo Study of the Properties of Econometric Estimators
计量经济估计量性质的蒙特卡洛比较研究AI 解读 ↓
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计量经济估计量性质的蒙特卡洛比较研究
- 研究问题
- 不同计量估计量的表现如何随扰动项之间的协方差变化，渐近标准误能否反映系数估计的实际变异？
- 方法与思路
- 作者结合常规模拟、对偶变量和控制变量技术，比较完全信息与单方程方法，并检查渐近标准误的表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，扰动协方差较大时完全信息方法较优，FIML与2SLS分别在相应比较中表现最佳，渐近标准误低估变异。
- 阅读关注点
- 应核对模拟模型、扰动协方差范围、估计量评价指标，以及方差缩减技术如何影响蒙特卡洛比较的精度。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；具体模拟设计和数值结果未提供，所述比较不能推广到所有模型，也不能推断刊本变化。
原文摘要
Together with straightforward simulation, this study makes use of antithetic-variate and control-variate techniques in investigating the properties of econometric estimators. It is shown that when the covariances between the disturbances are small, the results on the relative standing of the estimators are indeterminate; but when they are sufficiently large, full-information methods are superior to single-equation methods. FIML gave the best performance and 2SLS was the best limited-information technique. The asymptotic standard errors underestimated the variations in the coefficients.