ECONOMETRIC ANALYSIS OF CONTINUOUS TIME MODELS: A SURVEY OF PETER PHILLIPS’S WORK AND SOME NEW RESULTS
连续时间模型的计量分析：Phillips 工作综述与若干新结果AI 解读 ↓
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连续时间模型的计量分析：Phillips 工作综述与若干新结果
- 研究问题
- Phillips 如何处理连续时间模型中的识别、估计与推断问题，以及不同渐近框架在一个简单设定中的表现如何？
- 方法与思路
- 作者综述从单方程到系统、从参数到非参数的连续时间研究，并基于早期工作比较加密、长跨度和双重渐近分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称文章整理相关问题、技术与结果；在所考察的简单设定中，加密渐近近似的表现显著优于另外两种框架。
- 阅读关注点
- 应核对三类渐近框架各自固定和变化的量、比较采用的评价指标，以及简单设定中的发现能够推广到什么范围。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要版本，未核验刊本变化；摘要未说明比较模型、样本设计和数值，不能将局部比较推广为普遍优越性。
原文摘要
Econometric analysis of continuous time models has drawn the attention of Peter Phillips for 40 years, resulting in many important publications by him. In these publications he has dealt with a wide range of continuous time models and the associated econometric problems. He has investigated problems from univariate equations to systems of equations, from asymptotic theory to finite sample issues, from parametric models to nonparametric models, from identification problems to estimation and inference problems, and from stationary models to nonstationary and nearly nonstationary models. This paper provides an overview of Peter Phillips’ contributions in the continuous time econometrics literature. We review the problems that have been tackled by him, outline the main techniques suggested by him, and discuss the main results obtained by him. Based on his early work, we compare the performance of three asymptotic distributions in a simple setup. Results indicate that the in-fill asymptotics significantly outperforms the long-span asymptotics and the double asymptotics.