Asymptotic Distributions of the Least-Squares Estimators and Test Statistics in the Near Unit Root Model with Non-Zero Initial Value and Local Drift and Trend
含非零初值、局部漂移与趋势的近单位根模型：最小二乘估计与检验的渐近分布AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要以近单位根模型、Dickey–Fuller 与 Schmidt–Phillips 检验的分布为对象，明确属于时间序列方法。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
含非零初值、局部漂移与趋势的近单位根模型：最小二乘估计与检验的渐近分布
- 研究问题
- 非零初值、漂移与趋势如何影响近单位根模型中的 Dickey–Fuller 检验分布，相关极限分布如何计算？
- 方法与思路
- 作者连接局部趋近单位根与连续记录渐近方法，获得随机积分表达，再用 Fredholm 方法求特征函数并反演分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章建立两类渐近方法与特征函数计算的联系，列出渐近分布，并揭示相关单位根检验对初值的依赖。
- 阅读关注点
- 应核对初值、局部漂移与趋势的尺度设定，以及随机积分、特征函数和分布反演步骤，并比较两种检验的初值敏感性。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能给出临界值或判断有限样本精度；非零初值及确定性项的具体渐近设定未说明。
原文摘要
This paper considers the distribution of the Dickey-Fuller test in a model with non-zero initial value and drift and trend. We show how stochastic integral representations for the limiting distribution can be derived either from the local to unity approach with local drift and trend or from the continuous record asymptotic results of Sørensen [29]. We also show how the stochastic integral representations can be utilized as the basis for finding the corresponding characteristic functions via the Fredholm approach of Nabeya and Tanaka [16,17], This “link” between those two approaches may be of general interest. We further tabulate the asymptotic distribution by inverting the characteristic function. Using the same methods, we also find the characteristic function for the asymptotic distribution for the Schmidt-Phillips [26] unit root test. Our results show very clearly the dependence of the various tests on the initial value of the time series.