The efficient estimation of vector linear time series models
向量线性时间序列模型的有效估计AI 解读 ↓
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向量线性时间序列模型的有效估计
- 研究问题
- 如何有效估计一类较一般的向量线性时间序列模型的系数，并通过统一模型容纳已有时间序列模型作为特例？
- 方法与思路
- 作者提出基于谱技术的系数估计程序，以较一般的向量线性时间序列模型为对象，并说明已有模型如何成为特例。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该程序能够有效估计模型系数，且所研究模型包含文献中的许多时间序列模型；具体效率结果没有展开。
- 阅读关注点
- 应核对模型类别的定义、谱估计程序的实现、有效性所采用的比较标准，以及所列特例与一般模型的对应关系。
- 阅读边界
- 仅据版本未注明的 OpenAlex 摘要；平稳性、误差结构、有效性的技术条件及具体模型特例均未说明，不能推断刊本变化。
原文摘要
A procedure is given to estimate efficiently the coefficients of a general class of vector linear time series models. The procedure is based on spectral techniques. The estimated model is shown to contain, as particular cases, many of the time series models which have appeared in the literature.