Testing for Structural Change in Dynamic Models
动态模型中的结构变化检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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动态模型中的结构变化检验
- 研究问题
- 在线性回归包含滞后因变量时，常规与修正 CUSUM 结构变化检验能否维持渐近显著性水平，检验功效受什么影响？
- 方法与思路
- 作者考察含滞后因变量的线性模型，比较常规与修正 CUSUM 检验的渐近性质，并分析回归变量均值与结构变动方向的关系。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称两种 CUSUM 检验在动态模型中均保持渐近显著性水平，而功效关键取决于回归变量均值与结构变动之间的夹角。
- 阅读关注点
- 核对检验成立所需的动态模型条件、回归变量均值与结构变动的夹角定义，以及该夹角影响检验功效的具体机制。
- 阅读边界
- 摘要未给出具体正则条件、有限样本表现或不同结构变动下的功效结果，不能据此认定某一种 CUSUM 检验普遍更优。
原文摘要
The well-known CUSUM test for structural change is investigated whe n there are lagged dependent variables among the regressors in a linear model. The authors show that both a modified CUSUM test, suggested b y J. M. Dufour (1982), and the straightforward CUSUM test retain their asymptotic significance levels in dynamic models, and find that the power depends crucially on the angle between the mean regressor and the structural shift. Copyright 1988 by The Econometric Society.