Risk Preference Types, Limited Consideration, and Welfare
风险偏好类型、有限考虑与福利AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要建立保险组合选择的偏好与考虑集模型，并进行参数识别、估计和福利反事实分析，对应离散选择与结构估计。
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风险偏好类型、有限考虑与福利
- 研究问题
- 当家庭跨保险险种购买组合且只考虑部分选项时，如何识别不同风险偏好类型，并评估合并险种干预的福利影响？
- 方法与思路
- 作者建立两类偏好的混合选择模型，允许偏好参数分布不受指定及组合层面的考虑集异质性，利用跨情境协变量变化识别。
- 材料陈述的贡献
- 摘要给出半非参数点识别的充分条件，并以两类财产保险免赔额选择估计模型，分析有限考虑如何影响假想干预的福利。
- 阅读关注点
- 应核对跨情境变化的具体要求、两类偏好与考虑集能否分别识别，以及福利计算如何处理未被考虑的保险组合。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审或期刊接收未核实；摘要未完整列出识别条件、估计结果或福利准则，不能判断干预净收益。
原文摘要
We provide sufficient conditions for semi-nonparametric point identification of a mixture model of decision making under risk, when agents make choices in multiple lines of insurance coverage (contexts) by purchasing a bundle. As a first departure from the related literature, the model allows for two preference types. In the first one, agents behave according to standard expected utility theory with CARA Bernoulli utility function, with an agent-specific coefficient of absolute risk aversion whose distribution is left completely unspecified. In the other, agents behave according to the dual theory of choice under risk(Yaari, 1987) combined with a one-parameter family distortion function, where the parameter is agent-specific and is drawn from a distribution that is left completely unspecified. Within each preference type, the model allows for unobserved heterogeneity in consideration sets, where the latter form at the bundle level -- a second departure from the related literature. Our point identification result rests on observing sufficient variation in covariates across contexts, without requiring any independent variation across alternatives within a single context. We estimate the model on data on households' deductible choices in two lines of property insurance, and use the results to assess the welfare implications of a hypothetical market intervention where the two lines of insurance are combined into a single one. We study the role of limited consideration in mediating the welfare effects of such intervention.