A Procedure for Estimating Seasonal Moving Average Models Based on Large-Sample Estimation of the Correlogram
基于相关图大样本估计的季节性移动平均模型估计程序AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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基于相关图大样本估计的季节性移动平均模型估计程序
- 研究问题
- 对于含季节成分的移动平均时间序列模型，如何利用自相关函数中非零项的大样本估计来估计模型参数？
- 方法与思路
- 作者针对所述季节性移动平均模型，采用估计自相关函数非零项的既有原理构造参数估计方法，并提供示例。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文给出一种基于相关图估计季节模型参数的方法，并通过实例说明其使用，未陈述具体效率或一致性结果。
- 阅读关注点
- 应核对季节模型的阶数与参数约束、非零自相关项的选择方式，以及从相关图到参数的映射和大样本近似条件。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要，无法判断估计量的具体统计性质、数值稳定性或比较表现，也不能推断示例之外的适用范围。
原文摘要
Summary In recent years considerable interest has centred on a family of moving average models proposed by Box and Jenkins (1970) for the description of time series which contain a seasonal component. A method is given in the paper for estimating the parameters of the seasonal models based on a principle due to Walker (1961) for the estimation of non-zero members of the autocorrelation function. An illustration of the method is given.