Hahn–Hausman test as a specification test
作为模型设定检验的 Hahn–Hausman 检验AI 解读 ↓
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作为模型设定检验的 Hahn–Hausman 检验
- 研究问题
- Hahn–Hausman 检验与工具变量模型的过度识别限制检验有什么联系，这种联系如何帮助解释其检验对象与功效？
- 方法与思路
- 作者修改 Sargan 限制检验，使其在工具变量数量随样本量增加时具有标准正态零假设极限，并比较两种统计量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，修改后的 Sargan 统计量与 Hahn–Hausman 统计量在数值上仅差一个符号，该等价关系有助于理解后者的检测内容与功效。
- 阅读关注点
- 应核对修改后的限制形式、统计量的符号约定、工具变量数量的增长条件，以及数值等价对拒绝域和功效分析的含义。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断工具变量增长速度、弱工具变量下的性质或具体备择假设，不能将数值等价推广到所有检验设定。
原文摘要
This paper develops a modified version of the Sargan [Sargan, J.D., 1958. The estimation of economic relationships using instrumental variables. Econometrica 26 (3), 393–415] restrictions, and shows that it is numerically equivalent to the test statistic of Hahn and Hausman [Hahn, J., Hausman, J., 2002. A new specification test for the validity of instrumental variables. Econometrica 70 (1), 163–189] up to a sign. The modified Sargan test is constructed such that its asymptotic distribution under the null hypothesis of correct specification is standard normal when the number of instruments increases with the sample size. The equivalence result is useful in understanding what the Hahn–Hausman test detects and its power properties.