Invertibility and Generalized Invertibility of Time Series Models
时间序列模型的可逆性与广义可逆性AI 解读 ↓
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接研究时间序列模型的可逆性概念及其在时变模型中的推广。
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时间序列模型的可逆性与广义可逆性
- 研究问题
- 既有广义可逆性概念在随时间变化的模型中是否仍包含经典可逆性，如何修订定义以保留原有结果并实现严格推广？
- 方法与思路
- 作者比较既有新概念与经典可逆性在不同模型中的关系，指出时变情形的推广问题，并提出一个修改后的定义。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，原概念在时变模型中不能继续视为经典概念的推广；修改定义能够严格推广经典可逆性并保留既有结果。
- 阅读关注点
- 应核对经典与广义可逆性的精确定义、时变模型的含义，以及原定义失效的论证和新定义保留结果的条件。
- 阅读边界
- 仅据 Crossref 摘要，无法获知定义、反例或证明，也不能据此判断修改后的可逆性与具体估计或预测程序的关系。
原文摘要
Summary A new invertibility concept was recently introduced by Granger and Andersen (1978), generalizing the classical one for time-independent models; we show that, in the case of time-dependent models, it cannot be considered any more as a generalization. We also give a modified definition, which provides a strict generalization and still preserves Granger and Andersen's results.