Testing for a unit root in time series regression
时间序列回归中的单位根检验AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究时间序列回归的单位根、趋势平稳性与局部渐近推断。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
时间序列回归中的单位根检验
- 研究问题
- 在允许弱依赖及异质分布的时间序列中，如何检验单位根，并区分单位根非平稳与围绕确定性趋势的平稳？
- 方法与思路
- 作者对干扰参数采取非参数处理，允许拟合漂移与时间趋势，推导原假设和局部备择下分布并进行有限样本模拟。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文提出适用于较广模型类的单位根检验，并利用局部渐近功效函数与 Dickey–Fuller 方法比较。
- 阅读关注点
- 应核对弱依赖与异质分布条件、干扰参数的估计方式，以及漂移和趋势设定如何影响临界值与局部功效比较。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；适用数据类别仍有未列条件，摘要未给模拟数值或普遍功效优势。
原文摘要
This paper proposes new tests for detecting the presence of a unit root in quite general time series models. Our approach is nonparametric with respect to nuisance parameters and thereby allows for a very wide class of weakly dependent and possibly heterogeneously distributed data. The tests accommodate models with a fitted drift and a time trend so that they may be used to discriminate between unit root nonstationarity and stationarity about a deterministic trend. The limiting distributions of the statistics are obtained under both the unit root null and a sequence of local alternatives. The latter noncentral distribution theory yields local asymptotic power functions for the tests and facilitates comparisons with alternative procedures due to Dickey & Fuller. Simulations are reported on the performance of the new tests in finite samples.