NONSTATIONARY NONLINEARITY: A SURVEY ON PETER PHILLIPS’S CONTRIBUTIONS WITH A NEW PERSPECTIVE
非平稳非线性：Peter Phillips 贡献的综述与新视角AI 解读 ↓
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非平稳非线性：Peter Phillips 贡献的综述与新视角
- 研究问题
- Peter Phillips 对非平稳非线性模型计量分析的贡献及其后续扩展，如何在不同模型与时间设定下加以梳理？
- 方法与思路
- 作者综述离散时间与连续时间中的参数及非参数模型，主要围绕极限过程具有良好定义局部时的函数极限定理展开。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称文章梳理 Phillips 的原创贡献及由此产生的扩展，并说明部分渐近分析可以适用于更广泛的非平稳模型。
- 阅读关注点
- 应核对局部时在非线性渐近分析中的作用、各类过程的适用条件，以及综述性整理和文章自身扩展之间的界限。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 摘要版本，未核验刊本变化；摘要未列出具体定理与扩展结果，不能判断其覆盖范围或新结果强度。
原文摘要
In this paper, we provide a survey of Peter Phillips’s works on the econometrics for models with nonstationary nonlinearity, and some of the extensions that were made possible due to his original contributions. Parametric and nonparametric models are considered in both discrete time and continuous time setups. Although some of the asymptotics in the paper are applicable more generally for a wide variety of nonstationary models, we mainly analyze models with nonstationary processes that allow for the functional limit theory with limit processes having well defined local times.