Macroeconometric model comparison and evaluation techniques: A practical appraisal
宏观计量模型比较与评价技术：实践评估AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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宏观计量模型比较与评价技术：实践评估
- 研究问题
- 在实际大型美国宏观模型中，如何比较模型并检验价格、工资和利率的联立反馈约束，各类评价方法能提供什么信息？
- 方法与思路
- 作者考察四种比较技术，包括正式假设检验、均方误差分析，以及将结构残差或约化式预测误差对预定变量回归的两种检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要提出利用结构式与约化式扰动对预定变量的正交条件构造两种检验，并在大型宏观模型中展示实施方式。
- 阅读关注点
- 应核对两类正交条件的成立依据、残差回归的检验统计量，以及反馈约束、模型估计和预测误差之间的关系。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 版本摘要；摘要未说明各检验的分布条件、样本设置或比较结果，不能判断哪种技术更可靠。
原文摘要
Abstract This paper examines four model comparison techniques in the setting of an actual large‐scale U.S. macroeconomic model. The techniques include formal hypothesis tests, mean squared error analysis, and two new tests based on the complementary conditions that the structural and reduced form disturbances should be orthogonal to the predetermined variables. The latter two tests can be conveniently implemented by regressing either structural residuals or reduced form forecasting errors on a vector of predetermined variables. The empirical example tests restrictions on the simultaneous feedback effects of prices, wage rates, and interest rates.