The Identifiability of the Mixed Proportional Hazards Model with Time-Varying Coefficients
时变系数混合比例风险模型的可识别性AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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时变系数混合比例风险模型的可识别性
- 研究问题
- 混合比例风险模型允许系数随时间变化后，怎样的解释变量取值范围能够支持模型的非参数识别？
- 方法与思路
- 作者研究时变系数混合比例风险模型的识别条件，比较仅有两个取值的解释变量与无界解释变量所能提供的信息。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，两个不同取值的解释变量不足以识别该模型，而无界解释变量在文章建立的条件下足以支持识别。
- 阅读关注点
- 应核对无界支持之外的其他条件、待识别对象及归一化方式，并检查两个取值不足这一结论的具体论证。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未列出完整识别条件，不能将无界解释变量理解为无条件充分，也不能推断其他版本结论。
原文摘要
This paper establishes conditions for the nonparametric identifiability of the mixed proportional hazards model with time-varying coefficients. Unlike the mixed proportional hazards model, a regressor with two distinct values is not sufficient to identify this model. An unbounded regressor, however, is sufficient for identification.