Note on convergence rates of semiparametric estimators of dependence index
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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依赖指数半参数估计量收敛速率的说明
- 研究问题
- 利用时域信息估计依赖指数或 Hurst 常数时，其收敛速率如何，并与频域估计在不同依赖范围下有何差异？
- 方法与思路
- 作者推导时域半参数依赖指数估计量的收敛速率，并结合已有频域速率讨论两类方法在不同依赖范围下的表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称得到时域估计量的收敛速率，指出其在中等范围时间序列中可能更好，但在长程依赖情形下表现较差。
- 阅读关注点
- 应核对依赖范围的定义、时域估计量及调节参数、速率成立条件，以及性能比较究竟涉及速率还是其他误差指标。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；摘要未给具体速率，也未定义中等范围，不能将该表述解释为中等样本量。
原文摘要
Considerable recent attention has been devoted to semiparametric estimation of the dependence index, or the Hurst constant, using methods based on information in either frequency or time domains. Convergence rates of estimators in the frequency domain have been derived, and in the present paper we obtain them for estimators in the time domain. It is shown that the latter can have superior performance for moderate-range time series, but are inferior in the context of long-range dependence.