Detecting Periodic Components in a White Gaussian Time Series
白高斯时间序列中周期成分的检测AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究白高斯时间序列的周期图、周期成分与谱峰检验，直接对应时间序列方法，未指定宏观应用。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
白高斯时间序列中周期成分的检测
- 研究问题
- 如何检验白高斯时间序列是否包含周期成分，并比较新检验在单个正弦成分及多个谱峰备择下与 Fisher 检验的功效？
- 方法与思路
- 作者以最大周期图与周期图截尾均值之比构造一族检验，推导统计量的渐近分布，并通过模拟考察多个谱峰的检测。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称针对非零傅里叶频率的正弦波备择，新检验与 Fisher 检验渐近功效相同；模拟提示新检验对多峰备择更有力。
- 阅读关注点
- 应核对截尾方式、临界值的构造、单峰功效比较的备择设定，以及多峰模拟如何控制检验尺寸和选择峰的位置。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要；结论限于摘要描述的白高斯序列和备择，未提供完整条件，不能外推到一般相关或非高斯序列。
原文摘要
SUMMARY A family of tests for periodic components in a white Gaussian series is proposed. The test is based on a statistic which is proportional to the ratio of the maximum periodogram to a trimmed mean of the periodograms. The asymptotic distributions of the statistics are obtained. It is shown that the proposed test and Fisher's test have the same asymptotic powers against the alternative of a sinusoidal wave at a non-zero Fourier frequency. The simulation results suggest that the proposed test is more powerful than Fisher's test against the alternatives of multiple peaks. The problem of detecting multiple peaks is also discussed.