Near Observational Equivalence and Theoretical size Problems with Unit Root Tests
近观测等价与单位根检验的理论尺寸问题AI 解读 ↓
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近观测等价与单位根检验的理论尺寸问题
- 研究问题
- 为何单位根检验即使具有不含干扰参数的渐近分布，在较一般的维持模型类下仍可能出现严重检验尺寸问题？
- 方法与思路
- 作者分析近观测等价与模型类范围带来的尺寸问题，提出将模型限制到拓扑意义上更小集合的充分条件。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在所讨论的一般模型类下检验尺寸趋于一，并指出适当模型限制可解决该问题及启发有限样本改进。
- 阅读关注点
- 应核对检验尺寸的定义、模型类上的取上确界方式，以及逐点与一致渐近结论的区别和拓扑限制的具体含义。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要未给出完整模型类及充分条件，不能理解为每个固定过程下拒绝率均趋于一或推断版本变化。
原文摘要
Said and Dickey (1984, Biometrika 71, 599–608) and Phillips and Perron (1988, Biometrika 75, 335–346) have derived unit root tests that have asymptotic distributions free of nuisance parameters under very general maintained models. Under models as general as those assumed by these authors, the size of the unit root test procedures will converge to one, not the size under the asymptotic distribution. Solving this problem requires restricting attention to a model that is small, in a topological sense, relative to the original. Sufficient conditions for solving the asymptotic size problem yield some suggestions for improving finite-sample size performance of standard tests.