A Note on a Lagrange Multiplier Test for Testing an Autoregressive Unit Root
自回归单位根拉格朗日乘数检验的一则说明AI 解读 ↓
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自回归单位根拉格朗日乘数检验的一则说明
- 研究问题
- 在一阶混合自回归移动平均模型中，针对自回归单位根的拉格朗日乘数检验能否随样本增大一致识别平稳备择？
- 方法与思路
- 作者在一阶混合自回归移动平均模型内考察单位根拉格朗日乘数检验，并说明其可能对平稳备择不一致。
- 材料陈述的贡献
- 摘要指出，这一检验在所研究模型中可能不具一致性，揭示自回归单位根检验面对移动平均成分时的适用边界。
- 阅读关注点
- 应核对所研究检验的具体构造、不一致对应的参数区域或备择，以及拒绝概率在样本增大时如何变化。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定不一致的具体条件、证明或替代检验；“可能不一致”不表示所有参数下均失效。
原文摘要
It is shown that in a first-order mixed autoregressive moving average model, a Lagrange multiplier test for the autoregressive unit-root hypothesis can be inconsistent against stationary alternatives.