Local structural quantile effects in a model with a nonseparable control variable
具有非可分控制变量模型中的局部结构分位数效应AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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具有非可分控制变量模型中的局部结构分位数效应
- 研究问题
- 在系数随不可观测潜变量变化的非可分三角模型中，如何估计特定潜变量取值处的局部结构分位数效应？
- 方法与思路
- 作者提出系数线性的半参数模型，结合控制变量思想与分位数回归构造两步估计，并要求工具变量对目标条件分位数局部相关。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在工具变量局部相关条件下，所提系数估计具有一致性和渐近正态性，模拟实验支持相应理论结果。
- 阅读关注点
- 应核对潜变量取值与目标效应的定义、非可分控制变量的构造，以及局部工具相关性和两步估计误差的处理。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断完整识别及正则条件；局部相关性不是摘要列明的完整假设，也不能据此判断全局效应。
原文摘要
I consider a semiparametric version of the nonseparable triangular model of Chesher [Chesher, A., 2003. Identification in nonseparable models. Econometrica 71, 1405-1441]. The proposed model is linear in coefficients, where the coefficients are unknown functions of unobserved latent variables. Using a control variable idea and quantile regression methods, I propose a simple two-step estimator for the coefficients evaluated at particular values of the latent variables. Under the condition that the instruments are locally relevant (i.e. they affect a particular conditional quantile of interest of the endogenous variable) I establish consistency and asymptotic normality. Simulation experiments confirm the theoretical results.