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分类依据与纠错

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Taisuke Otsu

经验似然的 Bahadur 效率

研究问题
在矩条件模型中,经验似然检验的 p 值能否在固定备择下达到最快衰减速度,这一性质能否推广至其他推断问题?
方法与思路
作者采用 Bahadur 效率准则研究经验似然过度识别检验,并进一步分析参数假设检验与集合推断问题。
材料陈述的贡献
摘要称,在温和正则条件下,经验似然过度识别检验具有 Bahadur 效率,并给出另外两类推断的类似结果。
阅读关注点
应核对正则条件、比较程序的范围和固定备择的定义,区分 p 值衰减效率与局部功效、有限样本表现。
阅读边界
仅据所列出版社摘要,无法确定所谓温和条件及最优性的具体比较范围,也不能据此认定其他效率意义上的最优。

原文摘要

This paper studies the Bahadur efficiency of empirical likelihood for testing moment condition models. It is shown that under mild regularity conditions, the empirical likelihood overidentifying restriction test is Bahadur efficient, i.e., its p-value attains the fastest convergence rate under each fixed alternative hypothesis. Analogous results are derived for parameter hypothesis testing and set inference problems.

笔记与分组